Lima, ene. 11 (ANDINA).- A partir de octubre del 2006 las entidades financieras tendrán que administrar su riesgo de cambio crediticio para minimizar los efectos de la volatilidad del tipo de cambio en sus colocaciones en dólares, sostuvo hoy el superintendente de Banca y Seguros, Juan José Marthans.
Lima, ene. 11 (ANDINA).- A partir de octubre del 2006 las entidades financieras tendrán que administrar su riesgo de cambio crediticio para minimizar los efectos de la volatilidad del tipo de cambio en sus colocaciones en dólares, sostuvo hoy el superintendente de Banca y Seguros, Juan José Marthans.
Sólo un tercio del total de créditos en dólares (2,300 millones) están expuestos al riesgo cambiario, motivo por el cual la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) emitirá en breve una resolución que exigirá que las entidades financieras empiecen a identificar, medir y administrar apropiadamente este segmento de riesgo, precisó.
“Actualmente existe un stock de créditos equivalente a 10,000 millones de dólares, de los cuales el 70 por ciento está en dólares. Se estima que alrededor de la tercera parte de este monto tiene una exposición al riesgo de cambio crediticio”, comentó.
Es decir, estos créditos corresponden a entidades que los han canalizado en moneda extranjera a deudores cuya fuente de ingresos no son dólares sino nuevos soles.
“En la medida que el mercado cambiario no observe un comportamiento exacerbado no habrá problema, sin embargo, no queremos que en el mediano y largo plazo se suscite una descomposición del frente cambiario que encuentre al sistema bancario sobre expuesto en créditos en dólares en el segmento no transable de la economía”, comentó.
La resolución de la SBS exigirá que cada uno de los bancos notifique y mida su exposición al riesgo de cambio crediticio y, asumiendo un marco devaluatorio entre diez y 20 por ciento, explique cuál sería la sensibilidad de su cartera expuesta al riesgo de cambio crediticio.
La ejecución de esta normativa demandará un período prudencial de adecuación de las entidades financieras de 18 meses para que identifiquen, midan y administren correctamente este riesgo.
A partir de esta situación la SBS podrá generar normativas prudentes más apropiadas para administrar el riesgo, afirmó Marthans.
En tal sentido, enfatizó que los bancos que no cumplan con la identificación y administración de este segmento de riesgo de cambio crediticio, a partir de octubre del 2006, serán sometidos a un régimen especial de provisiones adicionales.
“Tal medida generará como consecuencia un incentivo para que los créditos se orienten más en nuevos soles que en dólares, y se reforzará también la imagen del sistema bancario peruano en el frente internacional”, destacó.
Finalmente, el jefe de la SBS sostuvo que esta norma debería coadyuvar a la mejora de la exposición del riesgo país de Perú.
(FIN) WRR/JPC
Publicado: 11/1/2005